Методические подходы к управлению риском в региональном коммерческом банке
DOI:
https://doi.org/10.17059/2016-1-21Ключевые слова:
региональный коммерческий банк, интегрированный риск-менеджмент, стресс тестирование, банковский рынок, финансовые инструменты, бизнес-процесс, индикатор риска, ликвидность активов, банковский рискАннотация
В статье излагаются результаты исследования методической и информационной инфраструктуры интегрированного риск-менеджмента в региональном коммерческом банке. В рамках изучения общих тенденций развития регионального рынка банковских услуг выявлены наиболее значимые для регионального банка риски. Анализ проводится на базе методики стресс-тестирования, разработанной в Российском экономическом университете им. Г. В. Плеханова. В ее основу положена методика динамического экономико-математического моделирования с применением информационных технологий. Сформированная комбинация методического и инструментального аппарата позволяет проводить динамический сценарный анализ деятельности коммерческого банка в целях выявления потенциальных рисков, а также разработки стратегии финансового менеджмента, снижающей потенциальные риски и нивелирующей последствия их реализации. Полученный инструмент позволяет в процессе машинного эксперимента одновременно наблюдать за прогнозируемой динамикой состояния ключевых показателей деятельности регионального коммерческого банка, меняющихся под воздействием экзогенных регуляторных мер и инструментов банковского управления, применяемых в целях снижения риска, и вносить коррективы в перспективную стратегию управления. В результате проведенного анализа сформирована универсальная модель управления основными банковскими рисками в региональном коммерческом банке в рамках трех альтернативных сценариев. Разработан программный продукт, позволяющий формировать и нарабатывать практические навыки обучающихся по направлению «банковское дело», а также способствовать разработке методического обеспечения для регламентации организационных процедур управления риском в региональном коммерческом банке. Полученный программный продукт может быть использован в системе повышения квалификации специалистов, а также для получения прогнозных данных в системе управления рисками в региональном коммерческом банке.Библиографические ссылки
Sukharev, O. S. (2015). Regionalnaya ekonomicheskaya politika. Strukturnyy podkhod i instrumenty [Regional economic policy: a structural approach and tools]. Ekonomika regiona [Economy of region], 2, 9–23.
Costa, O., Khan, J., Levy, C. & Natale, A. (2014, September). Risk in Emerging Markets. USA: McKinsey & Company, 19.
Bessis, J. Risk Management in Banking: Third edition. N.Y.: Wiley Publishing, 840.
Pyle, D. H. (1997, May 17–19). Bank Risk Management: Theory. Conference of Risk Management and Regulation in Banking. Jerusalem: UC Berkeley, 16.
Vayn, S. (2013). Optimizatsiya resursov sovremennogo banka [Resource optimization of a modern bank]. Moscow: Alpina Publ., 194.
Markov, M. A. (2015). Mezhbankovskiy biznes. Tseli i printsipy osushchestvleniya, osnovnyye instrumenty i tsenoobrazovanie na nikh [Interbank business: the purposes and principles of implementation, basic tools and pricing on them]. Upravlenets [Manager], 2(54), 46–52.
Christopher, J. (1996). RAROC based capital budgeting and performance evaluation: a case study of bank capital allocation. Working Paper 96–40. Philadelphia: The Wharton Financial Institutions Center, University of Pennsylvania, 34.
Martynenko, N. N. & Lyalkova, E. Yu. (2013). Obespechenie likvidnosti bankov v usloviyakh stanovleniya banka Rossii v kachestve megaregulyatora [Provision of bank liquidity in the conditions of the formation of a Russian as the megaregulator]. Bankovskoye delo [Banking], 10, 70–75.
Isaev, R. A. (2013). Bankovskiy menedzhment i biznes-inzhiniring: v 2t. — T1. — 2-e izd. pererab. i dop [Bank management and business engineering: in 2 vol. — Vol.1. — 2nd revised and enlarged edition]. Moscow: Infra-M Publ., 286.
Maslenchenkov, Yu. S. (2003). Finansovyy menedzhment banka: ucheb. posobie dlya vuzov [Financial management of banks]. Moscow: YuNITI-DANA Publ., 399.
Meyer, A., Armstrong, J. & Zelmer, M. (2006). An Overview of Risk Management at Canadian Banks. Financial system Review, 39–47.
Abdyukova, E. I. (2014). Operatsionno-stoimostnoy analiz finansovykh instrumentov v sisteme operativnogo upravleniya bankovskim riskom [The operation cost analysis of financial instruments in the operational management of banking risks]. Vestnik RGTEU [Bulletin of the Russian State University of Trade and Economics], 6(86), 21–22.
Avagyan, G. L. & Saitova, M. Yu. (2012). Regionalnyy bankovskiy klaster [Regional bank cluster]. Moscow: Magistr Publ.; Infra-M Publ., 224.
Valentey, S. D., Bakhtizin, A. R., Bukhvald, E. M. & Kolchugina, N. V. (2014). Trendy razvitiya rossiyskikh regionov [Trends of the development of the Russian regions]. Ekonomika regiona [Economy of region], 3, 9–21.
Altukhova, E. V. & Zotov, V. A. (2015). Tekhnologicheskaya osnova risk-menedzhmenta v kommercheskom banke [The technological basis of risk management in commercial bank]. Sistemnyy administrator [System administrator], 7–8(152–153), 138–139.
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2016 E.V. Altukhova, V.A. Zotov, M.A. Markov
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
