Кластеризация регионов Российской Федерации по уровню депозитного риска
DOI:
https://doi.org/10.17059/2018-3-26Ключевые слова:
банк, территориальная концентрация, межбанковская конкуренция, вклады до востребования, срочные депозиты, банковские ресурсы, депозитный риск, волатильность, кластерный анализ, экономика регионаАннотация
Выявление региональных различий в уровне депозитных рисков позволяет дифференцировать регионы страны по степени устойчивости депозитных ресурсов и возможности их трансформации в кредитно-инвестиционные ресурсы. Научные исследования в данной области ранее проводились преимущественно на микроуровне, то есть на уровне отдельно взятой кредитной организации. Такой же индуктивный подход к оценке финансовой устойчивости кредитных организаций и перспектив их развития, как на региональном, так и на национальном уровне, применяется Банком России при определении уровня обеспеченности регионов банковскими услугами. Вместе с тем, выполнение кредитными организациями региона всех обязательных нормативов, в том числе по ликвидности, не позволяет в полной мере выявлять различия между регионами по уровню депозитных рисков. Наличие диспропорций в территориальной концентрации кредитных организаций может оказывать воздействие на волатильность и стоимость депозитных ресурсов. Целью исследования является совершенствование научно-методического инструментария оценки депозитного риска. Для достижения поставленной цели предложено использовать методы кластерного анализа, с помощью которых осуществлена классификация регионов на основе выявленных внутренних связей между показателями риска. В отличие от предыдущих исследований, предложено использовать полудисперсию для вычисления коэффициентов волатильности привлеченных средств, интерпретируемую как меру риска неблагоприятного оттока депозитов («downside risk») относительно их тренда. Для описания депозитного риска предложена соответствующая номинальная шкала. Результаты исследований свидетельствуют о наличии нелинейной взаимосвязи между территориальной концентрацией кредитных организаций, волатильностью ресурсов и уровнем обеспеченности регионов банковскими услугами. Выявлено, что институциональная насыщенность регионов кредитными организациями в большей мере связана с устойчивостью банковских ресурсов. Предложенный научный подход оценки депозитного риска на региональном уровне расширяет систему индикаторов развития экономики регионов и может использоваться для осуществления мониторинга финансово-экономического развития регионов Российской Федерации и макроэкономического прогнозирования.Библиографические ссылки
Valentseva, N. I. & Pomorina, M. A. (2016). Modernizatsiya biznes-modeley deyatelnosti otdelnykh grupp rossiyskikh kommercheskikh bankov [Modernization of the business models of the activities of certain groups of russian commercial banks]. Vestnik Finansovogo universiteta [Bulletin of the Financial University], 6, 108–119. (In Russ.)
Altukhova, E. V., Zotov, V. A. & Markov, M. A. (2016). Metodicheskie podkhody k upravleniyu riskom v regionalnom kommercheskom banke [Methodical Approaches to Risk Management in a Regional Commercial Bank]. Ekonomika regiona [Economy of Region], 12(1), 267–282. doi: 0.17059/2016–1-21. (In Russ.)
Berzon, N. I. (2016). Bankovskiy sektor Rossii. Vyzovy, problemy i perspektivy [Russian Banking Sector: Challenges, Problems and Prospects]. Finansy i biznes [Finance and Business], 3, 35–46. doi:10.17117/ns.2014.02.010. (In Russ.)
Vіtlіnskky, V. V. & Gay, O. M. (2004). Upravlіnnya depozitnim portfelem domogospodarstva [Managing the household deposit portfolio]. Fіnansi Ukraїni [Finance of Ukraine], 10, 131–140. (In Ukr.)
Gilyarovskaya, L. T. & Panevina, S. N. (2003). Kompleksnyy analiz finansovo-ekonomicheskikh rezultatov deyatelnosti banka i ego filialov [Comprehensive analysis of financial and economic performance of the bank and its branches]. Saint-Petersburg: Piter Publ., 240. (In Russ.)
Dubinin, S. K. (1998). Sotrudnichestvo — zalog uspekha [Cooperation is the key to success]. Dengi i kredit [Money and Finance], 5, 4–13. (In Russ.)
Zotov, V. A. (2000). Bankovskie riski na praktike [Banking risks in practice]. Bishkek, 125. (In Russ.)
Korobova, G. G. (2012). Bankovskoye delo [Banking]. Moscow: Magistr Publ., Infra-M Publ., 592. (In Russ.)
Kabesheva, A. M. (2006). Monitoring riska poteri bankovskikh vkladov [Monitoring the risk of losing bank deposits]. Ivanovo: Ivanovo Publ., 172. (In Russ.)
Lapusta, M. G. & Sharshukova, L. G. (1998). Riski v predprinimatelskoy deyatelnosti [Risks in entrepreneurial activity]. Moscow: Infra-M Publ., 225. (In Russ.)
Pernarіvsky, O. V. (2004). Analіz, otsіnka ta sposobi znizhennya bankіvskikh rizikіv [Analysis, assessment and the approaches to reduce banking risks]. Vіsnik Natsіonalnogo banku Ukraїni [Bulletin of the National Bank of Ukraine], 4, 44–48. (In Ukr.)
Raevska, T. O. (2005). Praktichnі pіdkhodi do otsіnki rizikіv u dіyalnostі bankіv [Practical approaches to assess risks in the banks]. Vіsnik Natsіonalnogo banku Ukraїni [Bulletin of the National Bank of Ukraine], 8, 9–14. (In Ukr.)
Suvorov, A. V. (2002). Upravlenie bankovskimi riskami [Bank risk management]. Finansy i kredit [Finance and Business], 13, 53–57. (In Russ.)
Tobin, P. & Brown, A. (2004). Estimation of Liquidity Risk in Banking. ANZIAM Journal, 45, 519–533.
Allan, J., Boot, P., Verrall, R. & Walsh, D. (1998). The Management of Risks in Banking. British Actuarial Journal, 4(Pt. IV), 707–802.
Smolyaninova, E. N. (2006). Klassifikatsiya bankovskikh riskov pri osushchestvlenii depozitnykh operatsiy [Classification of banking risks in the implementation of deposit operations]. Investitsii i formirovanie innovatsionnoy politiki razvitiya Rossii [Investments and formation of innovative development policy of Russia]. St. Petersburg: SpbPU Publ., 559–578. (In Russ.)
Gramley, L. (1962). Deposit Instability at Individual Banks. Essays on Commercial Banking. Kansas, USA, Federal Reserve Bank of Kansas City, 6–9.
Rangarajan, C. (1966). Deposit Variability in Individual Banks. National Banking Review, 4(1), 61–77.
Dewald, W. (1970). Dreese G. Bank Behavior with Respect to Deposit Variability. Journal of Finance, 25(5), 869–879.
Kaufman, G. (1972). Deposit Variability and Bank Size. Journal of Finance and Quantitative Analysis, 7(5), 208–218. https://doi.org/10.2307/2329956.
Murphy, N. (1978). Cross-Section Analysis of Demand Deposit Variability. Journal of Financial & Quantitative Analysis, 3(1), 87–89.
Larionova, I. V. (2014). Risk-menedzhment v kommercheskom banke [Risk management in a commercial bank]. Moscow: KNORUS Publ., 456.
Vishnyakov, I. V. (2002). Stokhasticheskaya model dinamiki obyemov bankovskikh depozitov “do vostrebovaniya” [Stochastic model of the dynamics of the volumes of bank deposits “on demand”]. Ekonomika i matematicheskie metody [Economics and the Mathematical Methods], 1, 94–103. (In Russ.)
Voloshin, І. V. (2004). Vіdnosniy rizik vіdplivu koshtіv z bankіvskikh rakhunkіv [The relative risk of outflow of funds from bank accounts]. Vіsnik Natsіonalnogo banku Ukraїni [Bulletin of the National Bank of Ukraine], 7, 6–10. (In Ukr.)
Tolochko, Yu. & Mironchik, N. (2002). Prognozirovanie uslovno postoyannogo ostatka na tekushchikh schetakh klientov [The forecasting of the conditional-constant component of the bank’s demand deposits]. Bankaўski vesnik [Bank Bulletin Magazine], 16, 17–21. (In Russ.)Ayvazyan, S. A. (2001). Prikladnaya statistika. Osnovy ekonometriki [Applied statistics. The basics of econometrics]. Moscow: Yuniti-Dana Publ., 432.
Salin, V. N. (2000). Statistika finansov [Finance statistics]. Moscow: Finansy i statistika Publ., 816. (In Russ.)
Загрузки
Опубликован
Как цитировать
Выпуск
Раздел
Лицензия
Copyright (c) 2018 Лунякова Наталья Автандиловна, Лаврушин Олег Иванович, Луняков Олег Владимирович
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.
