Влияние кризиса COVID-19 и типа собственности на эффективность банков в развивающихся странах: эмпирическое исследование Вьетнама

Аннотация

Несмотря на то, что эффективность банков является предметом многочисленных исследований, в существующей литературе есть определенные пробелы: анализ либо фокусируется на теории агентства, что приводит к неоднозначным результатам, либо влияние пандемии коронавируса анализируется через банковские показатели без учета типа собственности. В данной статье исследуется воздействие пандемии на эффективность банковской системы Вьетнама с акцентом на типы собственности. На основе данных 28 вьетнамских банков за 2016–2022 гг. эффективность измерялась с помощью бутстрап-варианта анализа оболочки данных (DEA), а для сравнения групп по типу собственности и влиянию пандемии применялся тест кластеризации Симара и Зеленюка (Simar & Zelenyuk, 2007). Показано, что частные банки значительно уступают государственным и иностранным как в предоставлении посреднических услуг, так и в плане рентабельности. Несмотря на общую устойчивость вьетнамской банковской системы в период пандемии, частные банки показали отставание, что указывает на необходимость целенаправленного регулирования для повышения эффективности данного сегмента. Регрессионный анализ с контрольными переменными выявил дополнительные закономерности: рост кредитования оказывает незначительное влияние на эффективность, наблюдается неочевидная положительная связь между проблемными кредитами и эффективностью, более крупные банки работают эффективнее, чем более мелкие, а высокое соотношение депозитов к активам негативно сказывается на результативности. На основании этих выводов предлагаются следующие меры государственной политики: внедрение регулярной детальной оценки деятельности банков, разработка целевых программ повышения эффективности для частных банков, сбалансированный подход к рискам и доходности при кредитовании, поддержка роста банков и диверсификация источников финансирования. Результаты исследования могут представлять интерес для регулирующих органов других развивающихся стран, в частности государств АСЕАН и Латинской Америки.